Η Ζωζώ Σαπουντζάκη αν και κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, έχει κάνει διακριτικά γνωστό το ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 είναι σε σοβαρή σχέση με τον Πύρρο Αναγνωστόπουλο, τον γοητευτικό κύριο που βρίσκεται στο πλευρό της.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» η “Βασίλισσα της νύχτας” είχε αναφερθεί στο σύντροφό της λέγοντας: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που με καταλαβαίνει, που ξέρει πως είμαι, με εμπιστεύεται και είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδί και έκανα μεγάλη προσπάθεια αλλά μου είπε ο γιατρός να προσέξω, να μην δουλέψω ένα διάστημα και να κάτσω στην Κινέτα. Κάθισα μία εβδομάδα, δύο, αλλά μετά στενοχωριόμουν».
Oι δυο τους, έχουν απαθανατιστεί μαζί ελάχιστες φορές κυρίως όταν πήγαν να παρακολουθήσουν κάποια θεατρική παράσταση.
